Handelsalternativer ved utløp: Strategier og modeller for å vinne Endgame Equity og indeksalternativene utløper den tredje fredag i hver måned. Når det øyeblikket nærmer seg, skaper uvanlige markedskrefter kreftfordrejninger som sjelden forstås av de fleste investorer. Disse forvrengningene gir opphav til utestående handelsmuligheter. Flere aksje - og indeksopsjoner utløper den tredje fredagen i hver måned. Når det øyeblikket nærmer seg, skaper uvanlige markedskrefter kreftfordrejninger som sjelden forstås av de fleste investorer. Disse forvrengningene gir opphav til fremragende handelsmuligheter med enormt potensial for profitt. I handelsalternativer ved utløp: Strategier og Modeller for å vinne Endgame, utforsker ledende alternativer handelsmann Jeff Augen denne ekstraordinære muligheten med aldri før publiserte statistiske modeller, prismessige analyser per minutt og optimerte handelsstrategier som regelmessig leverer avkastning på 40- 300 per handel. Du lærer hvordan du strukturerer stillinger som fortjener prisforvrengning i slutten av kontrakten med bemerkelsesverdig lav risiko. Disse strategiene er ikke avhengige av din evne til å velge aksjer eller forutsi markedsretning, og de krever bare en eller to dager med markedseksponering per måned. Augen diskuterer også: - Tre kraftige end-of-cycle-effekter ikke forstått av moderne prismodeller - handler kun en eller to dager hver måned og unngår eksponering over natten - utnytte den overraskende kraften til utløpsdags prisdynamikk Hvis du er på utkikk etter en nyskapende ny måte å reignite dine avkastninger uansett hvor markedene beveger seg, du har funnet det i trading alternativer ved utløp. Lær og dra nytte av Jeff Augens bok: Den forklarer tydelig hvordan man kan dra nytte av markedets ineffektivitet ved å kollidere implisitt volatilitet, effekt av strykpris og tidsforfall. En må-les for enkeltpersoner som er opsjonsorienterte .-- Ralph J. Acampora, CMT, Direktør for teknisk analyse, New York Institute of Finance En fantastisk, innsiktbar bok full av omhyggelig utarbeidet statistikk om anomalier som omgir alternativutløp. Augen presenterer ikke bare et sett med effektive handelsstrategier for å kapitalisere på disse uregelmessighetene, han går gjennom prestasjonene av hver på flere utløp. Hans råd er praktisk og lett anvendelig: Han skisserer vanlige fallgruver, gir veiledning om timing av henrettelser, og inkluderer til og med kode som kan brukes til å utføre de samme beregningene han gjør i teksten. En grundig fornøyelig lesning som vil gi deg en ekte kanten i opsjonshandelen .-- Alexis Goldstein, visepresident, Equity Derivatives Business Analyst Mr. Augen foretar en nøye og systematisk studie av opsjonspriser ved utløp. Hans oversettelse av prisadferd i handelsstrategi er spennende arbeid, og detaljnivået er imponerende. - Dr. Robert Jennings, professor i økonomi, Indiana University Kelly School of Business Denne boken fyller et gap i den store mengden litteratur om derivathandel og skiller seg ut for å være ekstremt godt skrevet, klart, konsistent og veldig lavt på jargong - perfekt for handelsmenn Nazzaro Angelini, Principal, Spearpoint Capital I stedet for å vurdere makro-tid strategier som tar uker å utfolde, tenker Jeff Augen på mikro - timer eller dager - spesielt dagene eller timene rett før utløp, og utnytte sliping, ubarmhjertige opsjoner forfall for fortjeneste. Han bygger en overbevisende sak for strategien her. Konseptet med å bruke forholdsspredninger pluss risikostyring for så kort periode som en dag - åpen for å lukke - for å få utløpende premie er verdt prisen på opptak alene. En flott oppfølging av sin første bok. Må leses for de seriøse alternativene student .-- John A. Sarkett, Option Wizard-programvare Mindre Få en kopi Venner Anmeldelser For å se hva vennene dine tenkte på denne boken, vennligst registrer deg. Fellesskap Anmeldelser E vurdert det var fantastisk over 6 år siden Ekspertanalyse av opsjonshandel Investorer bruker ofte prismodeller og formler for å bestemme virkelig verdi på anropsalternativer for å kjøpe aksjer og sette opsjoner for å selge aksjer. Men den formelle verdijusten tar ikke hensyn til alle prisdynamikkene som påvirker alternativene i nærheten av denne. Les hele anmeldelsen Gordon K Sung vurdert det likte det Dette er ikke en bok for nybegynnere. Jeg føler meg mye av informasjonen hoppet over for korthetens skyld. Du må vite hva han snakker om å begynne å få sine ideer. Tactics-wise, de er tilgjengelige på internett. Ikke veldig grundig forklarer prosessen i eksekvering. Les hele anmeldelsen Julia vurdert det virkelig likte det Veldig metodisk og logisk tilnærming til å kapitalisere på utløpsdagdynamikken. Nøyaktig mer relevant nå for ukentlige alternativer Bra for de som vil ha en pause fra tradingdeltaer Greg Piedmo vurdert det ikke likte det over 1 år sidenTrading Options at Expirationx3a Strategier og Modeller for å vinne Endgame Den første og eneste boken er 100 fokusert på den store muligheter tilgjengelig i opsjon av opsjonsopsjoner. Gjennombruddshandelsstrategier for å utnytte de subtile, lite kjente prisforvridningene som følger med hver opsjonskontrakts utløp. Teknikker for å redusere risikoen, begrense markedseksponeringen og få eksepsjonelt høy avkastning. Lær handler som kan returnere hvor som helst fra 40 til den konservative slutten på 300 i den høye enden. Innholdsfortegnelse Introduksjon og forklarende notater 1 Kapittel 1: Utløpsprissynkronisering 13 Kapittel 2: Arbeide med statistiske modeller 55 Kapittel 3: Dagens handelsstrategier 105 Vedlegg 1: Excel VBA Program for telling av Strike Price Crosses 143 Om forfatteren (e) Jeff Augen. som for tiden er en privat investor og forfatter, har tilbrakt over ti år å bygge en unik immateriell portefølje av databaser, algoritmer og tilhørende programvare for teknisk analyse av derivatpriser. Hans arbeid, som omfatter mer enn en million linjer med datakode, er spesielt fokusert på identifisering av subtile anomalier og prisforvrengninger. Augen har en 25-årig historie innen informasjonsteknologi. Som en medforfatter av IBMs Life Sciences Computing-virksomhet, definerte han en vekststrategi som resulterte i 1,2 milliarder nye inntekter og klarte en stor portefølje av venturekapitalinvesteringer. Fra 2002 til 2005 var Augen president og administrerende direktør i TurboWorx Inc. et teknisk databehandling programvare selskap grunnlagt av formann ved Institutt for datalogi ved Yale University. Han er forfatter av tre tidligere bøker: The Option Traders Workbook (FT Press 2008), Volatilitetskanten i Options Trading (FT Press 2008) og Bioinformatikk i Post-Genomic Era (Addison-Wesley 2005). Mye av hans nåværende arbeid med opsjonsprising er bygget rundt algoritmer for å forutse molekylære strukturer som han utviklet for mange år siden som en kandidatstudent i biokjemi. Trendalternativer ved Expirationx3a Strategier og modeller for å vinne Endgame Den første og eneste boken er 100 fokusert på store muligheter tilgjengelig i end-of-contract opsjoner trading. Gjennombruddshandelsstrategier for å utnytte de subtile, lite kjente prisforvridningene som følger med hver opsjonskontrakts utløp. Teknikker for å redusere risikoen, begrense markedseksponeringen og få eksepsjonelt høy avkastning. Lær handler som kan returnere hvor som helst fra 40 til den konservative slutten på 300 i den høye enden. Innholdsfortegnelse Introduksjon og forklarende notater 1 Kapittel 1: Utløpsprissynkronisering 13 Kapittel 2: Arbeide med statistiske modeller 55 Kapittel 3: Dagens handelsstrategier 105 Vedlegg 1: Excel VBA Program for telling av Strike Price Crosses 143 Om forfatteren (e) Jeff Augen. som for tiden er en privat investor og forfatter, har tilbrakt over ti år å bygge en unik immateriell portefølje av databaser, algoritmer og tilhørende programvare for teknisk analyse av derivatpriser. Hans arbeid, som omfatter mer enn en million linjer med datakode, er spesielt fokusert på identifisering av subtile anomalier og prisforvrengninger. Augen har en 25-årig historie innen informasjonsteknologi. Som en medforfatter av IBMs Life Sciences Computing-virksomhet, definerte han en vekststrategi som resulterte i 1,2 milliarder nye inntekter og klarte en stor portefølje av venturekapitalinvesteringer. Fra 2002 til 2005 var Augen president og administrerende direktør i TurboWorx Inc. et teknisk databehandling programvare selskap grunnlagt av formann ved Institutt for datalogi ved Yale University. Han er forfatter av tre tidligere bøker: The Option Traders Workbook (FT Press 2008), Volatilitetskanten i Options Trading (FT Press 2008) og Bioinformatikk i Post-Genomic Era (Addison-Wesley 2005). Mye av hans nåværende arbeid med opsjonsprising er bygget rundt algoritmer for å forutse molekylære strukturer som han utviklet for mange år siden som en kandidatstudent i biokjemi. Trendalternativer ved utløp: Strategier og Modeller for å vinne Endgame Author. Date: 19 Mar 2010, Visninger: Handlingsalternativer ved utløp: Strategier og modeller for å vinne Endgame Av Jeff Augen Utgiver: FT Press 2009 176 Sider ISBN: 0135058724 Filtype: PDF 1 mb En fantastisk, innsiktbar bok full av omhyggelig utarbeidet statistikk om uregelmessigheter som omgir alternativutløpet. Augen presenterer ikke bare et sett med effektive handelsstrategier for å kapitalisere på disse uregelmessighetene, han går gjennom prestasjonene av hver på flere utløp. Hans råd er praktisk og lett anvendelig: Han skisserer vanlige fallgruver, gir veiledning om timing av henrettelser, og inkluderer til og med kode som kan brukes til å utføre de samme beregningene han gjør i teksten. En grundig fornøyelig lese som vil gi deg en ekte kanten i alternativhandel. Alexis Goldstein, visepresident, aksjedivider forretningsanalyst Mr. Augen foretar en nøye og systematisk studie av opsjonspriser ved utløp. Hans oversettelse av prisadferd i handelsstrategi er spennende arbeid, og detaljnivået er imponerende. Dr. Robert Jennings, professor i økonomi, Indiana University Kelly School of Business Denne boken fyller et gap i den store mengden litteratur om derivathandel og skiller seg ut for å være ekstremt godt skrevet, klar, konsistent og svært lav på jargonperfekt for handelsfolk som ser å utvikle sine opsjonsstrategier. Nazzaro Angelini, Principal, Spearpoint Capital I stedet for å vurdere makro-tid strategier som tar uker å utfolde, tenker Jeff Augen micro herehours eller dagsspecifikt dager eller timer rett før utløpet, og utnytte sliping, ubarmhjertige opsjoner forfall for fortjeneste. Han bygger en overbevisende sak for strategien her. Konseptet med å bruke forholdsspredninger pluss risikostyring for så kort tid som en dagsåpning for å lukke fange utløpende premie er verdt prisen på opptak alene. En flott oppfølging av sin første bok. Må leses for de seriøse studentene. John A. Sarkett, Option Wizard-programvare Egenkapital - og indeksopsjoner utløper den tredje fredag i hver måned. Når det øyeblikket nærmer seg, skaper uvanlige markedskrefter kreftfordrejninger som sjelden forstås av de fleste investorer. Disse forvrengningene gir opphav til fremragende handelsmuligheter med enormt potensial for profitt. I handelsalternativer ved utløpet utforsker ledende opsjonshandler Jeff Augen denne ekstraordinære muligheten med aldri publiserte statistiske modeller, prisanalyse per minutt, og optimaliserte handelsstrategier som regelmessig gir avkastning på 40-300 per handel. Du lærer hvordan du strukturerer stillinger som fortjener prisforvrengning i slutten av kontrakten med bemerkelsesverdig lav risiko. Disse strategiene er ikke avhengige av din evne til å velge aksjer eller forutsi markedsretning, og de krever bare en eller to dager med markedseksponering per måned. Hvis du er på utkikk etter en nyskapende ny måte å reignere dine avkastninger uansett hvor markedene beveger seg, har du funnet det i Trading Options at Expiration. Hvorfor de tradisjonelle alternativprisberegningene alltid brytes ned i de siste dagene før utløpet Tre kraftige effektive end-of-cycle-effekter ikke forstått av moderne prismodeller Redusere risikoen ved å redusere markedseksponeringen Handle kun en eller to dager hver måned og unngå eksponering over natten Strukturhandel som gjenspeiler ekte utløpsdagers oppførsel Leveraging den overraskende kraften til utløpsdags prisdynamikk Om forfatteren Jeff Augen, som for tiden er privat investor og forfatter, har tilbrakt over ti år å bygge en unik portefølje av immaterielle eiendeler av databaser, algoritmer og tilhørende programvare for teknisk analyse av derivatpriser. Hans arbeid, som omfatter mer enn en million linjer med datakode, er spesielt fokusert på identifisering av subtile anomalier og prisforvrengninger. Augen har en 25-årig historie innen informasjonsteknologi. Som en medforfatter av IBMs Life Sciences Computing-virksomhet, definerte han en vekststrategi som resulterte i 1,2 milliarder nye inntekter og klarte en stor portefølje av venturekapitalinvesteringer. Fra 2002 til 2005 var Augen president og administrerende direktør i TurboWorx Inc. et teknisk databehandling programvare selskap grunnlagt av formann ved Institutt for datalogi ved Yale University. Han er forfatter av tre tidligere bøker: The Option Traders Workbook (FT Press 2008), Volatilitetskanten i Options Trading (FT Press 2008) og Bioinformatikk i Post-Genomic Era (Addison-Wesley 2005). Mye av hans nåværende arbeid med opsjonsprising er bygget rundt algoritmer for å forutse molekylære strukturer som han utviklet for mange år siden som en kandidatstudent i biokjemi. Opphavsrett Ansvarsfraskrivelse: Dette nettstedet lagrer ikke filer på serveren. Vi indekserer bare og linker til innhold fra andre nettsteder. Ta kontakt med innholdsleverandørene for å slette innholdet i opphavsretten hvis noen og send oss en e-post, fjern umiddelbart relevante lenker eller innhold umiddelbart.
No comments:
Post a Comment